Robuste Schätzung von Risiken II
Abstract
In einer Verlängerung unseres laufenden Projektes “Robust Risk Estimation” im direkten Anschluss um ein Jahr konzentrieren wir uns auf multivariate Aspekte und die Dynamik von Extremereignissen, was bislang noch nicht so detailliert getan wurde. In jeder unserer Referenzanwendungen, also bei den finanziellen Risiken einer Bank, im Gesundheitsmanagement bei den Krankenhausliegezeiten und damit assoziierten Kosten und in der Hydrologie bei den Abflusszeitreihen gibt es jeweils Fragestellungen, bei denen diese Aspekte nicht ignoriert werden können, sondern vielmehr explizit berücksichtigt werden müssen. Angesichts der dünnen Datengrundlage, die hierfür zur Verfügung steht, wird Modellmissspezifikation in den jeweiligen Anwendungen zu einem zentralen Thema. Dem begegnen wir zu einem gewissen Grad, indem wir vorschlagen, unsere robusten Verfahren mit Techniken des ”Robust-Likelihood-Ansatzes” dahingehend zu erweitern, dass sie sich geringen bis moderaten Modellabweichungen anpassen können. Dies setzt unsere erfolgreiche Arbeit an den theoretischen Grundlagen, sowie an der Entwicklung und Anwendung von robuste(n) Verfahren zum Risikomanagement in komplexen Systemen angesichts von Extremereignissen fort. Insbesondere erweitert es den Anwendungsbereich unserer im laufenden Projekt erstellten Software-Infrastruktur in R, die u.a. auch einen Satz mächtiger Diagnosewerkzeuge zur Erfassung des individuellen Einflusses einzelner Beobachtungen und deren ”Outlyingness” bereitstellt.
Schlagworte robuste Statistik Extremwerttheorie
Publikationen
Mitarbeiter*innen
Bernhard Spangl
Dipl.-Ing. Dr. Bernhard Spangl
bernhard.spangl@boku.ac.at
Tel: +43 1 47654-85113
BOKU Projektleiter*in
01.03.2015 - 30.11.2016
BOKU Partner
Externe Partner
Technische Universität Kaiserslautern
Dr. Sascha Desmettre
Partner
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Prof. Peter Ruckdeschel
Partner
Hochschule Furtwangen
Prof. Matthias Kohl
Partner
Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM, Kaiserslautern
Prof. Ralf Korn
Koordinator